Управление кредитным риском

В основе управления кредитным риском лежат две концепции.

Первая – концепция ложного выбора (adverse selection). Её основной посыл – тот, кто вероятнее всего не вернет кредит, будет наиболее активно его запрашивать и вероятнее всего будет отобран как кредитополучатель.

Вторая – концепция недобросовестного поведения (moral hazard). Её основной посыл – тот, кто получит, может заняться нежелательными видами деятельности, мягко выражаясь, нежелательными видами деятельности.

Скрининг – поиск и сбор информации о потенциальном клиенте (английское словоscreen-сортировка, проверка; индоевропейская версия sker- отрезать). Содержание – и клиента просим анкету заполнить, и других опросим , и кредитный рейтинг присвоим.

Мониторинг – анализ текущей информации о действиях клиента (английское слово monitor латинское monitor советовать, предостерегать) через призму включенных в кредитное соглашение ограничительных предписаний для видов его деятельности.

Договор о кредитных намерениях – открытие кредитной линии через объявление условий открытии (Loan Commitments), что позволяет установить долгосрочные отношения с клиентом.

Обеспечение кредита – предоставление в качестве гарантий возврата кредита товаров и активов, легко обращаемых в наличные деньги (Collateral).

Компенсационный остаток – установление неприкасаемого остатка на счету клиента. Получил кредит на 10 миллионов, действуй так, чтобы на счету всегда было не меньше 1 миллиона.

Первый путь – отказ дать кредит любого размера, даже если заемщик готов платить высокие проценты. Причина – проблема ложного выбора. Готовность платить высокий процент – признак азартности.

Второй путь рационирования – предоставление кредит в размере меньшем, чем просит заемщик. Причина – риск недобросовестно поведения. Если получен кредит в 10 тысяч долларов, вернуть его – значить сохранить имидж. Если получен кредит в 1 миллион долларов – может возникнуть вопрос – зачем имидж?